Che cosa è un oscillatore stocastico?

Un oscillatore stocastico è un tipo di indicatore slancio utilizzato nell'analisi tecnica di negoziazione sicurezza. Sviluppato e avanzata nel 1950 dal Dr. George Lane, presso la EF Hutton & Co. società di brokeraggio, oscillatori stocastici sono diventate uno degli strumenti di analisi principali utilizzati dai commercianti di valori mobiliari di tutto il mondo. Utile per predire turnaround e inversioni, stocastico sono di solito impiegati in combinazione con un arsenale di altri strumenti a disposizione del trader tecnico, come i cicli, ritracciamenti di Fibonacci, e onde di Elliot Theory.

Secondo George Lane, se stesso, il concetto di base dietro l'oscillatore stocastico può essere compreso visualizzando un razzo che sale in aria: "prima che possa rifiutare, deve rallentare Momentum cambia sempre direzione prima di prezzo.". Così, stocastico misurano il momentum di prezzo. Perché i titoli tendono al commercio entro un certo intervallo nel corso del tempo, l'impostazione per l'oscillatore stocastico di default è 14 periodi, se i periodi siano ore, giorni, settimane o mesi. Impostando l'oscillatore per un certo periodo di tempo, ad esempio 14 giorni a presente, l'utente può fare una ipotesi ragionevole al comportamento del mercato nel futuro immediato. A causa della tendenza di alcuni titoli per il commercio in modo irregolare a breve termine, l'utente prende atto che l'oscillatore leviga più lungo è il periodo di tempo stabilito.

La formula con cui viene calcolato l'oscillatore stocastico è la seguente:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. Nella formula, C rappresenta il prezzo di chiusura più recente, L14 è il prezzo basso delle 14 sessioni precedenti, e H14 è il commercio più alto prezzo, da quello stesso periodo di 14 giorni. A% D può essere calcolato dalla media mobile a 3-periodo di% K. Grafico rappresentazione avviene tramite due linee che rappresentano% K e% D, con una terza linea spesso usato rappresenta una media mobile semplice. Interpretazione dei movimenti di linee% K e% D ruotano intorno al loro convergenza e divergenza. Notando i modelli di incrocio delle due linee, e in combinazione con altri strumenti di analisi, il chartist può prendere una decisione informata per il movimento del mercato e prendere una posizione ribassista o rialzista, se necessario.

L'oscillatore stocastico è anche un buon indicatore da utilizzare per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Conosciuto come un "oscillatore bound", questo indicatore funziona sempre in un intervallo da 0 a 100. Tradizionalmente, i livelli di ipercomprato e ipervenduto sono fissati a 80 e 20. Quando i mestieri di sicurezza superiori a 80 durante la sua gamma prestabilita, è ipercomprato, un bearish indicazione che può essere l'indicatore di una inversione di tendenza. Allo stesso modo, la negoziazione di sotto di 20 indica una condizione di ipervenduto che indica che potrebbe essere il momento di comprare. Si deve notare, tuttavia, che questi indicatori devono essere usati con cautela, come mercato su una forte tendenza verso il basso o verso l'alto non può in effetti essere ribassista o rialzista, ma indicano un più prolungato picco verso il basso o verso l'alto.

  • Un oscillatore stocastico è un tipo di indicatore slancio utilizzato nell'analisi tecnica di negoziazione sicurezza.