Utilizzando un sistema di sicurezza Trading

Il sistema di trading termine ha significati diversi per persone diverse nel campo della negoziazione di titoli. Systematic Trading può essere semplice come un unico indicatore e una regola di stop-loss. In realtà, la maggior parte delle persone nel campo dell'analisi tecnica ora si riferiscono a qualsiasi sistema di scambio come un sistema, anche quando doesnâ € t soddisfare i severi requisiti di completa automazione. Ma un sistema di negoziazione, in senso stretto, coinvolge ogni decisione di essere dettata in anticipo dagli indicatori e le regole di negoziazione impostate giù.

Un sistema di scambio è costruito, blocco per blocco, accumulando regole di negoziazione di convertire indicatori o altri ingressi di dati in segnali di acquisto / vendita. Un sistema commerciale diventa un robot quando esegue i traffici, nonché le determina. Queste decisioni includono la dimensione e la posizione di altri aspetti del piano di trading.

Un sistema commerciale è un sistema commerciale meccanico quando detta ogni singola decisione, lasciando alcun margine per l'operatore di iniettare una decisione soggettiva. Definizioni per un sistema di trading meccanico variano, ma la maggior parte dei progettisti di sistemi sarebbero d'accordo sul minimo indispensabile:

  • Si backtested ogni indicatore e combinazione di indicatori su un grande insieme di dati storici ed è stabilito che il set di indicatori genera un favorevole rapporto guadagno-perdita.
  • Il sistema contiene regole di trading abbastanza in modo che qualunque sia la contingenza, non hai mai bisogno di fare una chiamata in giudizio. Hai già fornito indicazioni prima del tempo.

    È davvero cana € t stabilire questa funzione in piena a causa di eventi altamente improbabili. Programmazione ogni contingenza in regole di negoziazione è un vasto e probabilmente impossibile compito.
  • Si segue il sistema senza fail e senza ignorando i segnali utilizzando giudizio. Prendete ogni operazione che il sistema offre, se non altro perché non si sa mai che il segnale è quello thatâ € ll generare il profitto succosa. E nella maggior parte dei sistemi, il track record di successo backtest dipende quei grandi profitti per compensare le molte piccole perdite.

Costruire un sistema di trading meccanico è una grande impresa che richiede la conoscenza di statistica, informatica e gestione del rischio, così come i metodi commerciali tecnici. Si potrebbe passare anni lo sviluppo di un sistema di trading meccanico completo, e molte persone fare.

Avviare piccole. Rivedere vari indicatori e le loro regole di negoziazione associati. È possibile sviluppare un sistema di acquisto / vendita abbastanza facilmente, la scelta di indicatori che sembrano logico e praticabile per voi, e quindi regolare le regole di negoziazione fino ad ottenere un ipotetico profilo di guadagno e perdite soddisfacente. Ipotetico è la parola giusta, perché la ragione principale per combinare tecniche in un sistema di negoziazione è di indicatori backtest e regole di negoziazione per vedere come avrebbero lavorato in passato. Per tutti i suoi difetti, backtesting è l'unico modo per sapere se un indicatore funziona sul tuo sicurezza. Dopo aver trovato buoni indicatori e le regole, è possibile portarli fuori per un giro di prova in tempo reale.