Che cosa è un Stress Test Bank?

Uno stress test bancario è essenzialmente un modello o simulazione di eventi futuri che dimostra quanto bene un istituto potrebbe affrontare cambiamenti nel panorama finanziario. Questi test sono spesso progettati per mostrare come previsti o eventuali modifiche potrebbero influire un'organizzazione, solitamente basati su un certo numero di fattori e criteri di prova. Uno stress test banca può includere più scenari e test, sulla base di quello che è considerato pratico, compresi i test "worst case" realistici e. Mentre una banca può eseguire un test su se stesso, di regolamentazione e le istituzioni governative anche eseguire questi test su scala più ampia per vedere come i sistemi multipli potrebbe affrontare una crisi.

Lo scopo di un test di stress banca è quello di creare un modello di eventi per vedere come gruppi ben potrebbe funzionare in una particolare situazione. Le prove di stress in generale si riferiscono a qualsiasi tipo di test che simula un evento di intensità per vedere come sistemi possono funzionare durante esso. Nella creazione di un test di stress banca, i responsabili di solito guardare una serie di possibilità per situazioni finanziarie. Utilizzando le informazioni sulla banca, viene creata una simulazione in cui sono considerati i cambiamenti futuri per vedere come si potrebbe gestire la situazione.

Uno stress test bancario di solito è progettato per creare un paio di scenari diversi, al fine di comprendere appieno quali situazioni una organizzazione in grado di gestire. Gli analisti finanziari in esecuzione di un test, per esempio, sono in grado di utilizzare le previsioni economiche previsti e vedere come la banca potrebbe far fronte a tale situazione. Possibilità più gravi o terribili possono essere usati per creare test aggiuntivi che sono più come un "scenario peggiore". Se l'ente è in grado di ottenere attraverso questo tipo di stress test bancari catastrofica, allora è probabile che sia in grado di farlo se il modello di test diventare realtà.

Gli analisti possono eseguire un test di stress banca su una particolare istituzione, sulla base dei dati riguardanti il ​​suo stato attuale. Gran parte di questo tipo di test non è mai rilasciato al pubblico, ma viene invece utilizzato da un'organizzazione per determinare possibili linee d'azione per loro. Uno stress test banca può essere svolta anche da un'organizzazione governativa, in particolare uno incaricato di sorvegliare e di regolazione bancaria per un determinato paese.

Prove più grandi utilizzano spesso i dati da più banche e un modello più robusto per eseguire un'analisi su larga scala. Tale test è difficile e potenzialmente più imprecisa rispetto a quelli per i singoli istituti, ma fornisce una maggiore visione d'insieme del futuro finanziario. Questi test sono spesso rilasciati al pubblico, sono volte a stimolare la fiducia in un sistema economico, e dimostrare di alcune banche che i miglioramenti da apportare.

  • Uno stress test bancario è essenzialmente un modello o simulazione di eventi futuri che dimostra quanto bene un istituto potrebbe affrontare cambiamenti nel panorama finanziario.